VCL Warrantliste 07 Sep 2010 00:37 CET

Index der erwarteten Schwankungen am Schweizer Aktienmarkt Der VCL™ stellt online die erwarteten Volatilitäten auf dem Schweizer Finanzmarkt dar. Dazu werden für jede an der Eurex gehandelte Schweizer Aktie sechs at-the-money Call-Optionen mit 45 Tagen Restlaufzeit ausgewählt. Aus den Preisen dieser Optionen und den Schätzungen der Clariden Leu werden die VCL™-Subindizes errechnet. Diese werden dem Handelsvolumen der letzten zehn Handelstage entsprechend zum VCL™-Gesamtindex zusammengefasst. Der VCL™ stellt die von den Marktteilnehmern der Eurex erwartete Schwankung der Aktien in den nächsten 45 Tage dar. Die errechnete Prozentzahl ist auf eine jährliche Schwankungsbreite umgerecht. Damit gibt der VCL™ einerseits das Preisniveau von Optionen wieder; auf der anderen Seite kann der Index als Risikoindikator dienen. » Chart VCL™ und Subindizes » Konzept VCL™ VCL-Indizes (in %) Last Update: 06/09/2010 / 16:47(CET) VCL 24.55 + 1.14 VABBN 26.43 + 2.92 VADEN 31.73 + 6.38 VBAER 46.79 + 0.00 VBALN 31.11 + 0.00 VCFR 29.68 + 0.97 VCIBN 26.85 + 1.88 VCLN 34.65 - 0.02 VCSGN 32.87 + 4.73 VGIVN 21.34 - 0.88 VHOLN 26.02 + 0.37 VLONN 23.76 + 1.15 VNESN 15.06 + 0.28 VNOBE 36.10 + 0.00 VNOVN 17.64 - 1.02 VROG 18.39 - 0.63 VRUKN 25.59 + 1.63 VSCMN 46.79 + 0.00 VSGSN 21.56 - 0.67 VSLHN 35.49 + 0.00 VSYNN 21.79 - 0.49 VSYST 27.69 + 0.00 VUBSN 33.17 + 3.62 VUHRN 24.02 + 0.36 VZURN 21.88 + 0.82